量化投资基础--以Python为工具

张广强

目录

  • 1 量化投资概论
    • 1.1 授课计划
    • 1.2 优秀结课论文分享
    • 1.3 量化鼻祖：西蒙斯
    • 1.4 量化投资的定义
    • 1.5 量化投资的特点
    • 1.6 量化投资的发展史
    • 1.7 量化投资的前景
    • 1.8 章节习题
  • 2 Python基础
    • 2.1 环境配置
    • 2.2 数据结构
    • 2.3 基本语句
    • 2.4 基本函数
    • 2.5 类与对象
    • 2.6 模块和包
    • 2.7 标准库
    • 2.8 Numpy库
    • 2.9 Pandas库
    • 2.10 Matplotlib库
    • 2.11 案例：金融数据分析之Pyhton实现
    • 2.12 章节习题
  • 3 统计学基础*
    • 3.1 统计函数库（自学）
    • 3.2 描述性统计
    • 3.3 随机变量
    • 3.4 统计推断
    • 3.5 方差分析
    • 3.6 回归分析
    • 3.7 章节习题
  • 4 金融学基础
    • 4.1 金融分析库（自学）
    • 4.2 资产收益率与风险
    • 4.3 投资组合理论
    • 4.4 资本资产定价模型
    • 4.5 Fama-French 因子模型
    • 4.6 章节习题
  • 5 金融时间序列分析*
    • 5.1 金融时间序列库（自学）
    • 5.2 基本概念
    • 5.3 基本性质
    • 5.4 金融时间序列预测
    • 5.5 波动率
    • 5.6 章节习题
  • 6 配对交易策略
    • 6.1 配对交易策略
    • 6.2 最小距离法之实战分析
    • 6.3 协整法之实战分析
    • 6.4 随机价差法之实战分析*
    • 6.5 章节习题
  • 7 技术指标策略
    • 7.1 技术指标库（自学）
    • 7.2 K线图
    • 7.3 KDJ 策略
    • 7.4 RSI 策略
    • 7.5 MACD 策略
    • 7.6 BOLL 策略
    • 7.7 DMI 策略
    • 7.8 CCI 策略
    • 7.9 MT 策略
    • 7.10 PTV 策略
    • 7.11 OBV 策略
    • 7.12 ROC 策略
    • 7.13 BIAS 策略
    • 7.14 其他技术指标策略
    • 7.15 章节习题
  • 8 机器学习在量化投资中的应用*
    • 8.1 机器学习库
    • 8.2 量化投资之逻辑回归算法模型
    • 8.3 量化投资之决策树算法模型
    • 8.4 量化投资之随机森林算法模型
    • 8.5 量化投资之支持向量机算法模型
    • 8.6 量化投资之集成算法模型
    • 8.7 量化投资之人工神经网络算法模型
    • 8.8 章节习题
  • 9 深度学习在量化投资中的应用**
    • 9.1 深度学习库
    • 9.2 量化投资之TensorFlow
    • 9.3 量化投资之PyTorch
    • 9.4 量化投资之MXNet
    • 9.5 章节习题
  • 10 附     录
    • 10.1 量化武器库大全
    • 10.2 2022年量化金融分析师全国统一考试考试大纲
资产收益率与风险

4.2  资产收益率与风险（Yield and Risk）

资产收益率，又称资产回报率，它是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标。资产收益率是业界应用最为广泛的衡量企业盈利能力的指标之一，该指标越高，表明企业资产利用效果越好。

4.2.1 收益率和风险



4.2.2 收益率和风险之Python实现


  • 数据集